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ミューチュアル・ファンド/ETFレプリケーター

ミューチュアル・ファンド/ETFレプリケーター


ご検討中の投資信託やETF(上場投資信託)と似た特性を持つ個別や合成のETFで、手数料や費用が少ないものを探すことができる機能です。

ご検討中の投資信託やETF(上場投資信託)と似た特性を持つ個別や合成のETFで、手数料や費用が少ないものを探すことができる機能です。

投資信託やETFに投資額を指定して入力すると、ミューチュアル・ファンド/ETFレプリケーターがマーケットをスキャンして入力されているものに一番パフォーマンスが近いものを見つけ、このパフォーマンスを達成するために必要な購入株数を提案します。総合的なパフォーマンス分析からは手数料の差額や、元のコントラクトとパフォーマンスの近いコントラクトの相関率を確認することができます。



ツールの使用



ミューチュアル・ファンド/ETFレプリケーターを開く

  • モザイクから:新規ウィンドウのドロップダウンを利用し、テクニカル・アナリティクスの項目からミューチュアル・ファンド/ETFレプリケーターを選択してください。
  • クラシックTWSから:分析ツールメニューを利用し、テクニカルの項目からミューチュアル・ファンド/ETFレプリケーターを選択してください。

ミューチュアル・ファンド/ETFの入力パネルの入力欄にファンドやETFを入力するか、ミューチュアル・ファンド閲覧のリンクを利用して、ファンドおよびファンドファミリーを検索してください。流動性の最も高いETFで似たものをお探しの場合には、「Consider Liquidity During Search(検索に流動性を考慮)」機能をご利用ください。

ミューチュアル・ファンド vs ETF

投資額は代わりとなるコントラクトで、元のコントラクトに匹敵する投資にするために必要となる株数の計算に使用されます。例えば10,000の投資額(デフォルト額です)で元のコントラクトを購入する場合に573株になるところ、代わりとなるETFは206株のが必要、のように計算されます。お考えの投資額がある場合にはこれを入力することによって、より正確な結果が出ます。



リターンの結果を理解する



ETF表示

相関性が最も高いETFおよび合成ETFが、入力欄の下のふたつのパネルに表示されます。

ミューチュアル・ファンド vs ETF
ETFを見る際には、以下の点をご確認ください:
  • ETFシンボル
  • 株数 — 投資額に基づいてETFに変換される投資信託の株数になります。
  • 投資率 — 個別ETFのパネルには100%の分配が表示され、合成ETFのパネルには各ETFに分配される投資額が表示されます。
  • ファンドのフルネーム(ISHARES RUSSEL TOP 200 GROWなど)
  • ファンドのサイズ
  • ファンドのタイプ(株式など)

パフォーマンス・プロフィールの確認

ETFパネルの下のパフォーマンス分析には、システムの提案する投資信託とETFの履歴が表示され、どれだけの管理費が節約できるかを割合で表示します。

ミューチュアル・ファンド vs ETF
以下の欄が表示されます:
  • VALUE — 投資信託100株の価値および提案されるETFの数量になります。
  • 1YR PERF — 投資信託および提案されるETFの数量の両方の1年分のパフォーマンスです。
  • YIELD — 投資信託および提案されるETFの数量の両方から発生する1年分の配当金です。
  • ANNUAL EXPENSE RATIO — 投資信託とETF両方の年間費用の見積もりです。
  • FEE DIFF — 投資信託とETFの管理費用の差額の見積もりです。
  • CORRELATION — 提案されるETFと投資信託のリターンの相関性です。
  • TRACK ERR — 投資信託とETFの過去1年のリターンを比較してトラッキングエラーが計算されます。
  • SHARPE RATIO — ユニットあたり偏差の基準値を超える収益の測定です。

注意: 1年のパフォーマンスおよび相関の値は費用を抜かして計算されます。


リターン・レートの比較

下のパネルには1年分の費用を抜かしたリターン率がグラフで表示され、ETFと投資信託を視覚的に比較します。それぞれのファンドにマウスをかざすと、毎日のレートが表示されます。

ミューチュアル・ファンド vs ETF

ツールチップにはそれぞれのファンドが並べて比較表示されます。グラフの「D」のシンボルにマウスをかざすと、配当金と配当落ち日が表示されます。