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クローズ・プライス(終値)によるストラテジー

引け時オークションに成行や指値注文を発注する場合、この時間の標準ボリュームに対し注文のサイズが大型の時には特に、終値に悪影響を与えることがあります。クローズ・プライス・アルゴは取引時間の終わりに向けての約定を狙うお客様のために開発されました。このアルゴリズムは大型注文を小分けにし、スリッページを最低限に留めるために継続的に約定するよう、発注のタイミングを計ります。マーケットリスクのレベルを設定し、注文数量の目標割合をユーザーが指定することによって約定の開始と速度を決め、アルゴリズムが該当株式のこれまでのボラティリティを考慮して計算をします。

注意点:

右上の表はこの注文タイプの特性に関する概要となります。チェックの入った機能はいくつかのコンビネーションに適用しますが、すべてのチェック入りの機能と組み合わせて使用できるわけではありません。例:オプション、株式、米国、米国外、スマートおよびダイレクトのすべてにチェックが入っている場合、すべての米国、米国外のスマート、ダイレクト注文がこの注文タイプで発注できるわけではありません。この場合、スマートルーティング米国株式、ダイレクトルーティング米国外株式、スマートルーティング米国オプションが取引可能となります。


取引可能商品 利用可能銘柄 ルーティング TWS
株式 米国商品 スマート アトリビューション
オプション 米国外商品 ダイレクト 注文タイプ
IBアルゴ 注文有効期限
IBアルゴ
ユーザーガイドを開く

モザイクでクローズ・プライス・アルゴ注文を作成する:


  1. モザイク注文入力のパネルから、取引する株式の数量を指定して買い/売り注文を設定します。
  2. LMTタイプの欄をクリックしてIBALGOを指定し、利用可能なアルゴリズム注文のリストからクローズ・プライスを選択してください。
  3. アルゴリズムのパラメーターを設定し、発注ボタンをクリックして注文を発注します。
    • 最大率 – ユーザーは1から50%の間で一日の平均ボリュームを設定し、注文が越えるべきでない最大範囲を限定することができます。この欄は入力の必要があります。
    • 緊急性/リスク回避 – この選択によって約定の起きるスピードが決定され、また以下の4つから1つ選んで設定することができます。デフォルト設定はNeutralです。一番アグレッシブでない選択はPassiveです。Get Done(終わらせる)のオプションが一番アグレッシブであり、注文サイズと特定ティッカーの典型的な標準ボリュームによっては、市場により大きな影響を与える可能性があります。
    • 開始時間 – このアルゴリズムはサイズ、典型的な引け時数量および市場への影響を元に、どんな注文でも発注するようにデザインされていますが、自分で値を入力して開始時間を設定することもできます。値を入力することにより、注文が完了しない可能性もあります。「取引日終わりまで完了を試みる」のチェックボックスにチェックを入れて指示することができます。空白にしておく場合には、市場引け時までに約定しない可能性があります。
モザイクでのクローズ・プライス・アルゴ注文
モザイクでのクローズ・プライス・アルゴ注文