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バランス・インパクト&リスク・アルゴ

目的

注文有効期間内に価格が変化するリスクを伴うオプション取引の、マーケットへのバランスを取ることを目的としています。この戦略は約定スピードを決定するユーザー指定のリスク回避レベル、およびやはりユーザー指定の一日あたりの平均出来高の目標率を考慮して機能します。


ユーザー入力

  • 一日あたりの平均出来高の最大割合
  • 緊急性/リスク回避レベル
    • Get Done(終わらせる)
    • Aggressive
    • Neutral
    • Passive
  • 取引日終わりまで完了を試みるのチェックボックス

重要点

  • 指定可能の最大率は、原資産の全オプション・マーケットにおける日ごとのオプション・ボリューム合計の割合です。
  • 取引の緊急性レベルにより、取引日中の注文発注をのスピードが決定されます。
  • 緊急性が高いほどより速い約定につながり、マーケットへの影響も高まります。緊急性を低く設定することにより約定に長く時間をかけ、 これによりマーケットへの影響は低くなります。
  • このアルゴリズムはランダム化した機能でアルゴリズムの存在を隠し、デフォルト設定としてなるべく速い約定を試みることにご注意ください。緊急性/リスク回避レベルの選択肢は注文のサイズに関わる設定です。一日あたりの平均出来高にかなりの影響を与える注文のためにデザインされており、サイズの小さい注文に対する影響はあまりありません。
  • 取引日終わりまで完了を試みるにチェックが入っている場合、弊社では本日中に注文が完了するように努めます。オーバーナイトの価格変化のリスクが本日中に注文全体を約定することによって発生する費用よりも低い場合、注文の一部が約定せずに残る可能性もあることにご注意ください。
  • 米国株式および指数オプションに利用可能です。
取引可能商品 利用可能銘柄 ルーティング TWS
オプション 米国商品 スマート アトリビューション
米国外商品 ダイレクト 注文タイプ
IBアルゴリズム 注文有効期限
IBアルゴリズム
ユーザーガイドを開く

注意点:

右上の表はこの注文タイプの特性に関する概要となります。チェックの入った機能はいくつかのコンビネーションに適用しますが、すべてのチェック入りの機能と組み合わせて使用できるわけではありません。例:オプション、株式、米国、米国外、スマートおよびダイレクトのすべてにチェックが入っている場合、すべての米国、米国外のスマート、ダイレクト注文がこの注文タイプで発注できるわけではありません。この場合、スマートルーティング米国株式、ダイレクトルーティング米国外株式、スマートルーティング米国オプションが取引可能となります。